Pablo Ruiz Picasso est né à Málaga le 25 octobre 1881, dans une maison de la Plaza de la Merced, et a passé ses dix premières années dans cette ville. Le Museo Picasso Málaga, ouvert en 2003, est le musée qui ramène son œuvre dans sa ville natale : un don fondateur de Christine Ruiz-Picasso — veuve de Paul, l'aîné des fils de l'artiste — et de son petit-fils Bernard Ruiz-Picasso a constitué sa première collection, couvrant huit décennies de carrière, des premières études académiques aux dernières peintures. Grâce à des donations et acquisitions ultérieures, la collection permanente s'est enrichie de plus de 230 œuvres.
Le cadre est une œuvre d'art à part entière. Le Palacio de Buenavista est un palais du XVIe siècle au cœur du centre historique de Málaga, bâti autour d'une cour Renaissance et couronné de plafonds mudéjars en bois — ce style andalou mêlant artisanat castillan et mauresque. Lors de la construction du musée, des fouilles sous le palais ont mis au jour des vestiges de murailles phéniciennes, d'édifices industriels romains et de structures maures, aujourd'hui conservés dans les sous-sols — une seule visite vous fait ainsi descendre à travers 2 800 ans d'histoire de Málaga avant de remonter au XXe siècle à l'étage.
Contrairement aux musées Picasso de Barcelone et de Paris, la collection de Málaga a été choisie par la propre famille de l'artiste pour montrer l'étendue d'une vie entière de travail — peintures, dessins, sculptures et céramiques, de ses années d'étudiant à sa dernière décennie prolifique. Les salles sont calmes et à échelle humaine, les expositions temporaires accueillent chaque saison de grands prêts, et l'ensemble du musée se trouve à dix minutes à pied de la cathédrale et de la maison natale de Picasso.